Ratio Rendement / Risque – Grille de Calcul
Le ratio rendement/risque est utilisé pour comparer le rendement attendu par rapport au risque d’une transaction. Entrez le prix d’achat ou de vente dans les cases appropriés, ainsi que votre stop loss et votre objectif de prise de profits et vous obtiendrez automatiquement le ratio rendement / risque spécifique à cette opération.
Pour adopter une méthodologie de gestion du risque viable sur le long terme, il est primordiale que le potentiel des gains soit supérieur au risque encouru. Il est donc important de considérer le ratio rendement/risque avant de prendre une position sur un marché.
Un ratio rendement/risque égal à 1, correspond à un risque de perte égal au gain potentiel.
Plus le ratio est élevé, plus le risque associé à la position sera minime par rapport au potentiel de gain.
À l’inverse, plus le ratio est petit, plus le risque associé à la position sera grand.
La formule pour calculer le ratio rendement/risque se fait comme suit;
(Gain potentiel = Objectif – Prix d’entrée) / (Perte potentielle = Prix d’entrée – Stop)
Exemple:
Un investisseur achète la paire GBP/USD à un prix de 1.5560, il fixe son stop à 1.5500 et son objectif de prise de profit à 1.5700.
Objectif = 1.5700
Prix d’entrée = 1.5560
Stop = 1.5500
Gain potentiel = 1.5700 – 1.5560 = 0.0140
Perte potentielle = 1.5560 – 1.5500 = 0.0060
Ratio Rendement/Risque = 0.0140 / 0.0060 = 2.33333